Сравнение ^DJUSEN с BOIL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^DJUSEN с BOIL

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSEN или BOIL.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSEN и BOIL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSEN и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^DJUSEN

BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSEN:

-0.72

BOIL:

0.01

Коэф-т Сортино

^DJUSEN:

-0.83

BOIL:

0.79

Коэф-т Омега

^DJUSEN:

0.89

BOIL:

1.09

Коэф-т Кальмара

^DJUSEN:

-0.74

BOIL:

0.01

Коэф-т Мартина

^DJUSEN:

-2.04

BOIL:

0.03

Индекс Язвы

^DJUSEN:

7.38%

BOIL:

47.03%

Дневная вол-ть

^DJUSEN:

20.81%

BOIL:

105.09%

Макс. просадка

^DJUSEN:

-77.35%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

^DJUSEN:

-20.42%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSEN показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 30.94%. За последние 10 лет акции ^DJUSEN превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 0.24% против -55.42% соответственно.

^DJUSEN

С начала года

-5.57%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-11.71%

1 год

-15.11%

5 лет

22.71%

10 лет

0.24%

BOIL

С начала года

30.94%

1 месяц

-29.44%

6 месяцев

32.65%

1 год

9.50%

5 лет

-55.57%

10 лет

-55.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSEN и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUSEN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BOIL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSEN c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^DJUSEN: -0.72

BOIL: 0.09

Коэффициент Сортино

^DJUSEN: -0.83

BOIL: 0.90

Коэффициент Омега

^DJUSEN: 0.89

BOIL: 1.10

Коэффициент Кальмара

^DJUSEN: -0.74

BOIL: 0.10

Коэффициент Мартина

^DJUSEN: -2.04

BOIL: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSEN на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSEN и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^DJUSEN

BOIL

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSEN и BOIL

Максимальная просадка ^DJUSEN за все время составила -77.35%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSEN и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^DJUSEN

BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSEN и BOIL

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) составляет 11.49%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 31.41%. Это указывает на то, что ^DJUSEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^DJUSEN

BOIL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^DJUSEN с BOIL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSEN и BOIL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSEN и BOIL

^DJUSEN

BOIL

Сравнение ^DJUSEN c BOIL - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSEN и BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSEN и BOIL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество