PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSEN с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSEN с BOIL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSEN или BOIL.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSEN и BOIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSEN и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.93%
-100.00%
^DJUSEN
BOIL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSEN:

-0.52

BOIL:

-0.32

Коэф-т Сортино

^DJUSEN:

-0.55

BOIL:

0.21

Коэф-т Омега

^DJUSEN:

0.92

BOIL:

1.02

Коэф-т Кальмара

^DJUSEN:

-0.51

BOIL:

-0.34

Коэф-т Мартина

^DJUSEN:

-1.64

BOIL:

-0.71

Индекс Язвы

^DJUSEN:

7.85%

BOIL:

48.59%

Дневная вол-ть

^DJUSEN:

24.61%

BOIL:

107.29%

Макс. просадка

^DJUSEN:

-77.35%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

^DJUSEN:

-19.09%

BOIL:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSEN показывает доходность -4.00%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции ^DJUSEN превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -0.05% против -56.76% соответственно.

^DJUSEN

С начала года

-4.00%

1 месяц

-10.71%

6 месяцев

-7.58%

1 год

-12.58%

5 лет

19.00%

10 лет

-0.05%

BOIL

С начала года

-12.59%

1 месяц

-36.41%

6 месяцев

3.15%

1 год

-26.02%

5 лет

-60.62%

10 лет

-56.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSEN и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSEN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSEN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSEN c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJUSEN: -0.52
BOIL: -0.26
Коэффициент Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJUSEN: -0.55
BOIL: 0.34
Коэффициент Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJUSEN: 0.92
BOIL: 1.04
Коэффициент Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DJUSEN: -0.51
BOIL: -0.28
Коэффициент Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DJUSEN: -1.64
BOIL: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSEN на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BOIL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSEN и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.26
^DJUSEN
BOIL

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSEN и BOIL

Максимальная просадка ^DJUSEN за все время составила -77.35%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSEN и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.09%
-100.00%
^DJUSEN
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSEN и BOIL

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) составляет 17.16%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 34.81%. Это указывает на то, что ^DJUSEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
34.81%
^DJUSEN
BOIL