PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJUSEN с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSEN с BOIL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJUSEN или BOIL.

Корреляция

Корреляция между ^DJUSEN и BOIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSEN и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSEN:

-0.30

BOIL:

-0.32

Коэф-т Сортино

^DJUSEN:

-0.23

BOIL:

0.27

Коэф-т Омега

^DJUSEN:

0.97

BOIL:

1.03

Коэф-т Кальмара

^DJUSEN:

-0.29

BOIL:

-0.32

Коэф-т Мартина

^DJUSEN:

-0.93

BOIL:

-0.63

Индекс Язвы

^DJUSEN:

7.94%

BOIL:

49.89%

Дневная вол-ть

^DJUSEN:

24.81%

BOIL:

108.17%

Макс. просадка

^DJUSEN:

-77.35%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

^DJUSEN:

-16.14%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSEN показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции ^DJUSEN превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 0.61% против -57.35% соответственно.

^DJUSEN

С начала года

-0.50%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-7.50%

5 лет

19.64%

10 лет

0.61%

BOIL

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

45.99%

1 год

-33.96%

5 лет

-56.58%

10 лет

-57.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSEN и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSEN
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSEN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSEN c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSEN на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSEN и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSEN и BOIL

Максимальная просадка ^DJUSEN за все время составила -77.35%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSEN и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSEN и BOIL

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) составляет 6.89%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 26.45%. Это указывает на то, что ^DJUSEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...